Je ne sais pas ce que tu veux dire exactement par “dans python” mais si tu lances ton programme en ligne de commande (par ex C:\Users\me\myDirectory> python myProgram.py) l’erreur s’affiche normalement à l’écran.
La fenêtre qui s’ouvre une demi-seconde ça doit être ton invite de commande qui lance python et t’affiche l’erreur correctement mais se referme tout de suite car le programme est terminé.
A une époque il y avait le même problème avec les écrans bleu sous Windows et il y avait moyen de sélectionner une option qui empêchait l’écran bleu de disparaître après une demi seconde. Je me demandais donc si il n’y avait pas le même genre d’option prévue dans python.
Mais je note que la réponse consensuelle est le lancement en ligne de commande. Ca me va, ça je sais faire 
Une autre question : qu’est-ce qui est le plus souvent utilisé comme technique quand on veut que le programme tourne en boucle à moins que l’utilisateur ne fasse quelque chose (fermer la fenêtre, appuyer sur une combinaison de touches…) ?
Parce que vu le temps que ça me prend pour apprendre comment marche une nouvelle fonction j’aimerais autant me diriger vers la bonne solution tout de suite 
Là sur le net je vois des solutions à base de break et continue, d’autres à base de keyboardinterrupt… et je ne sais pas sur laquelle me concentrer.
Je crois que tu trouveras ta réponse ici : https://zestedesavoir.com/tutoriels/846/pygame-pour-les-zesteurs/1381_a-la-decouverte-de-pygame/5508_la-gestion-des-evenements/
Je connais pas python, mais de ce que je lis, si tu veux que ton programme continue de tourner en attendant l’input (genre le jeu tourne et tu veux pouvoir manipuler le personnage) tu feras une boucle infinie qui appelle pygame.event.get() et fait le reste des actions du jeu. Si tu veux que ça bloque l’exécution du programme (jeu en pause) tu peux aussi faire un pygame.event.wait, mais honnêtement tu peux faire la même chose avec pygame.event.get, c’est juste que ça sera un peu plus gourmand en ressources processeur.