L'Éconocast 11 : la finance quantitative

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Article publié sur : L'Éconocast 11 : la finance quantitative - Geekzone.fr
Analyse des données et des cours de bourse, produits et montages financiers de plus en plus complexes, achats et ventes par des robots traders, la finance quantitative - l’usage des maths dans la finance - s’est largement popularisée à partir des années 80 et 90. Statistiques, probabilités, algorithmes … On fait le tour des liens entre la finance et les mathématiques, en toute pédagogie.

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Allez, et comme promis, sur ce sujet, quelques recos

Bonne écoute

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Écouté ce matin. J’ai eu le sentiment que cet épisode partait dans beaucoup de directions (pour ne pas dire qu’il manquait peut être de cohérence ?).

Moi qui m’attendait à ce qu’on parle de quantative easing, j’étais bien a côté de la plaque.

Par contre, ça m’a surpris que tu abordes les options. Il me sembles que tu n’en avais pas encore parlé (j’imagine que ce sera dans l’épisode des produits dérivés que vous annoncez à la fin). N’aurait-il pas fallu commence par ça ?

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C’est un épisode technique et il faut s’accrocher j’en conviens. Peut-être que cette vidéo, dont le contenu est plus ou moins le même, mais en plus posé et avec des schémas, pourra t’éclairer.

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J’ai failli me noyer au moment du passage orienté maths, mais un petit aperçu à ce sujet que j’avais eu au boulot récemment, m’a aidé un peu à surnager.

Mais finalement j’en ai une impression davantage positive en ayant tout écouté.

PS: J’ai pour l’instant la flemme de regarder la vidéo de 1h. Seulement un commentaire, ni sur la forme, ni sur la fond: la petite zik en fond est un peu agaçante et pas assez en dessous du volume de ta voix.

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Au sujet du développement informatique en salle des marchés ça me rappelle les offres d’emploi (ou d’ESN) de « développeur VBA commando » (sic).

En fait il s’agit de faire du développement jetable avec des délais très courts et de la pression…en VBA un des langages les moins apprécié des développeurs.

Et donc ça s’adresse davantage à des bons mathématiciens ne rechignant pas à faire du VBA à l’arrache et rêvant d’être trader, qu’à des développeurs informatiques. Bon apparemment il y a maintenant aussi du Python, mais je doute qu’on ait le temps de peaufiner un truc.

Après il y a sans doute des développements plus intéressants, d’un point de vue informatique j’entends, en amont des salles des marchés du côté des serveurs avec du code pérenne et une architecture informatique solide.

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Côté IT il y a des truc sympa avec des fermes de calcul impressionnantes.

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Hello geekzone ! Petit up pour vous ajouter une référence, un petit reportage de Vanity Fair (oui c’est inattendu …) sur le sujet. Bon j’ai parlé de l’éconocast au journaliste mais visiblement ça a pas pris :sweat_smile: bonne lecture !

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